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Gestión de Carteras de Inversión
Aprende la teoría de portafolios de Markowitz. Optimiza carteras de activos con Solver de Excel y fPortfolio de Rstudio
Descripción del curso
*** Incluye todos los archivos de Excel y el código fuente en R utilizados en los videos ***
Bienvenidos al curso de Gestión de Carteras de Inversión. Al finalizar este curso, podrás optimizar carteras de activos de riesgo utilizando en Add-in Solver de Excel y el paquete fPortfolio de R. Estos nuevos conocimientos te resultarán útiles si estás interesado en hacer carrera como analista financiero o mejor aún si deseas invertir en activos de riesgo.
Este es un curso muy completo con más de 40 sesiones divididas en 5 secciones, que incluyen presentaciones, tutoriales y evaluaciones. El curso tiene un enfoque práctico en el que construiremos un portafolio óptimo a partir de precios reales de 20 empresas. Además de las sesiones en video, tendrás acceso a documentos con los marcos teóricos, y todos los archivos de Excel y códigos de R que desarrollaremos en el curso.
Luego de una breve introducción del marco teórico, ilustraremos todos los conceptos de la teoría de portafolio con una cartera de dos activos, con los que elaboraremos la frontera eficiente, y estimaremos el portafolio de tangencia y la línea de mercado de capital. Luego, extrapolaremos estos aprendizajes a una cartera de 20 activos, con la que haciendo uso de álgebra vectorial, estimaremos los pesos un portafolio que maximice el rendimiento esperado por unidad de riesgo.
Una vez que conozcamos a profundidad la teoría de portafolio, nos habremos ganado el derecho de utilizar el paquete fPortafolio de R, con el que podremos automatizar todos los procedimientos de álgebra vectorial que habremos aprendido haciendo uso del poder computacional de R.
Diseñé este curso para estudiantes universitarios y profesionales en áreas numéricas interesados en hacer carrera como analistas financieros o en invertir en activos de riesgo. El curso incluye una sección introductoria a R por lo que no requiere experiencia en programación. El único prerrequisito del curso es un conocimiento básico de estadística y álgebra vectorial.
Te invito a que veas la clase modelo y te inscribas. ¡Espero verte pronto!
Contenido del curso
Introducción
21:57- Bienvenida al Curso02:39
- Clase Modelo13:03AVANCE
- Estructura del Curso06:15
Introducción a la Teoría de Portafolio
01:08:24- Presentación de la Sección00:51
- Introducción Teórica. Sesión A.09:38
- Introducción Teórica. Sesión B.07:18
- Obteniendo Datos de Mercado04:44
- Rendimiento Esperado y Riesgo de un Activo08:36
- Rendimiento Esperado y Riesgo de un Portafolio05:08
- Frontera Eficiente08:28
- Optimización de Portafolios mediante la Razón de Sharp08:37
- Línea de Mercado de Capitales15:04
Optimización de Cartera en Excel
45:21- Presentación de la Sección00:47
- Operacionalizando la Teoría de Portafolio con Álgebra Vectorial07:21
- Matriz de Rendimientos07:52
- Matriz Varianza Covarianza10:11
- Rendimiento y Volatilidad del Portafolio06:50
- Optimización de Portafolio06:10
- Valor en Riesgo/Value at Risk (VaR)06:10
Introducción a R
01:20:25- Presentación de la Sección01:01
- Descarga e Instalación de R y RStudio03:57
- Introducción a Rstudio06:39
- Instalación de paquetes y uso de la biblioteca04:48
- Datos Numéricos: Enteros y Dobles02:52
- Datos de Caracter y Lógicos03:17
- Creando objetos en R02:55
- Reglas de coerción en R02:46
- Funciones en R03:38
- Introducción a Vectores08:36
- Cortar e Indexar un Vector en R02:50
- Cambiando las dimensiones de un objeto e R02:03
- Creando Matrices desde la Consola09:17
- Indexando Matrices06:17
- Importando Datos desde Excel04:44
- Exportando datos en R06:19
- Aritmética de Matrices08:26
Optimización de Cartera en R
47:52- Presentación de la Sección01:12
- Importando la Matriz de Precios en R04:01
- Matriz de Rendimientos04:23
- Rendimiento y Volatilidad del Portafolio09:19
- Frontera Eficiente11:05
- Pesos de Portafolios en la Frontera Eficiente05:04
- Pesos de Portafolios de Varianza Mínima y Tangencia11:43
- Conclusión01:05
Valoraciones
- 5 ESTRELLAS100%
- 4 ESTRELLAS0%
- 3 ESTRELLAS0%
- 2 ESTRELLAS0%
- 1 ESTRELLAS0%
RodolfoSeltzerIncluir valoración media (en números)
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